|
|
Robustní filtrování
Mach, Tibor ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá úlohou filtrování pro náhodné procesy a konstrukcí stochastického integrálu s měřitelným parametrem. S jeho pomocí jsou odvozeny filtrovací rovnice pro náhodný proces, který vychází z finanční aplikací motivovaného modelu. Metoda jejich odvození a rovnice samotné jsou posléze srovnávány s takzvaným událostním filtrováním převzatým z knihy autorů Rogerse a Williamse Diffusions, Markov processes and Martingales, přičemž je v práci rozšířen definice událostní projekce tak, aby bylo možné opravit chybu ve tvrzení ve výše zmíněné knize. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Bayesian modeling of market price using autoregression model
Šindelář, Jan
1 Bayesovské modelování tržní ceny za pomoci autoregresního modelu 1Šindelář Jan Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Ing. Miroslav Kárný, DrSc. Abstrakt: V doktorské práci je vyřešena úloha bayesovské filtrace v autoregresním modelu s laplaceovsky rozloženým šumem. Odhadování v regresním modelu s inovacemi s těžkými chvosty bylo již dříve z pohledu bayesovské statistiky studováno [2], [1]. V porovnání s dříve provedenými studiemi vede však řešení navržené v této práci na analytický vzorec specifikující přesnou funkční formu aposteriorní hustoty parametrů. Takové řešení bylo dříve známo pouze pro velmi omezenou třídu rozdělení šumu. V textu je dále navržen algoritmus vedoucí k efektivnímu řešení zadané úlohy. Tento algoritmus je pomalejší než algoritmus pro klasický model, avšak díky zvyšující se výpočetní kapacitě počítačů a zvyšující se podpoře paralelního počítaní, může být proveden v rozumném čase pro modely s nepříliš vysokým počtem parametrů. Klíčová slova: Bayesovský, Autoregresní, Optimální obchodování, Časové řady References [1] P. Congdon. Bayesian statistical modelling. Wiley, 2006. [2] A. Zellner. Bayesian and Non-Bayesian...
|
|
|
Bayesian Approaches to Stochastic Reserving
Novotová, Simona ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Diplomová práce řeší bayesovský přístup ke stochastickému rezervování. Rezervování je v pojišťovnictví častým a diskutovaným problémem. Text práce představuje základní aktuárské pojmy a značení a následně vysvětluje základy bayesovské statistiky a odhadování. Hlavní část práce tvoří konkrétní modely využívající bayesovský princip. Pro každý z nich je odvozen podrobný postup pro stanovení odhadu celkových škod a rezerv. Cílem práce je ukázat také praktické využití modelů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými metodami. Jsou uvedeny i příklady aplikace metod na reálná data. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách a navzájem porovnány. Na konci se práce věnuje vlivu volby apriorního rozdělení na výslednou výšku rezerv. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Bayesian modeling of market price using autoregression model
Šindelář, Jan
1 Bayesovské modelování tržní ceny za pomoci autoregresního modelu 1Šindelář Jan Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Ing. Miroslav Kárný, DrSc. Abstrakt: V doktorské práci je vyřešena úloha bayesovské filtrace v autoregresním modelu s laplaceovsky rozloženým šumem. Odhadování v regresním modelu s inovacemi s těžkými chvosty bylo již dříve z pohledu bayesovské statistiky studováno [2], [1]. V porovnání s dříve provedenými studiemi vede však řešení navržené v této práci na analytický vzorec specifikující přesnou funkční formu aposteriorní hustoty parametrů. Takové řešení bylo dříve známo pouze pro velmi omezenou třídu rozdělení šumu. V textu je dále navržen algoritmus vedoucí k efektivnímu řešení zadané úlohy. Tento algoritmus je pomalejší než algoritmus pro klasický model, avšak díky zvyšující se výpočetní kapacitě počítačů a zvyšující se podpoře paralelního počítaní, může být proveden v rozumném čase pro modely s nepříliš vysokým počtem parametrů. Klíčová slova: Bayesovský, Autoregresní, Optimální obchodování, Časové řady References [1] P. Congdon. Bayesian statistical modelling. Wiley, 2006. [2] A. Zellner. Bayesian and Non-Bayesian...
|
|
|
Robustní filtrování
Mach, Tibor ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá úlohou filtrování pro náhodné procesy a konstrukcí stochastického integrálu s měřitelným parametrem. S jeho pomocí jsou odvozeny filtrovací rovnice pro náhodný proces, který vychází z finanční aplikací motivovaného modelu. Metoda jejich odvození a rovnice samotné jsou posléze srovnávány s takzvaným událostním filtrováním převzatým z knihy autorů Rogerse a Williamse Diffusions, Markov processes and Martingales, přičemž je v práci rozšířen definice událostní projekce tak, aby bylo možné opravit chybu ve tvrzení ve výše zmíněné knize. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
What We Know About Monetary Policy Transmission in the Czech Republic: Collection of Empirical Results
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Franta, Michal ; Hájková, Dana ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Podpiera, Anca ; Saxa, Branislav
Pohled na transmisi měnové politiky v České republice z hlediska dostupných empirických poznatků. Kromě celkového dopadu měnové politiky na inflaci a produkci je užitečné podívat se na jednotlivé kanály transmise, konkrétně na úrokový kanál, kurzový kanál a kanál bohatství. Výsledky potvrzují, že transmise měnových impulsů do reálné ekonomiky funguje v souladu s intuicí, co se týká směru i intenzity. Analýzy však zároveň ukazují, že globální finanční a ekonomická krize mohla transmisi poněkud zpomalit a oslabit. Náznaky takových změn ve fungování transmise jsme našli u úrokového kanálu, kde hlavní roli hrají zvýšené rizikové prémie.
Plný text:  PDF
|
|
|
Srovnání bayesovského a četnostního přístupu
Ageyeva, Anna ; Hebák, Petr (vedoucí práce) ; Vilikus, Ondřej (oponent)
Tato práce se zabývá Bayesovským přístupem ke statistice a jeho srovnáním s klasickým přístupem. Hlavním cílem práce je porovnání klasického a Bayesovského přístupu ke statistice. Analyzovány jsou statistické úsudky, je zkoumán problém subjektivity a objektivity v oblasti statistiky. Dalším cílem práce je upozornit na důležitost a nezbytnost hlubšího vyučování Bayesovské statistiky na naší univerzitě. Práce obsahuje tři kapitoly. První kapitola popisuje Bayesovský přístup ke statistice a jeho hlavní pojmy a principy. Statistické úsudky jsou prozkoumány ve druhé kapitole. Třetí kapitola se zabývá srovnáním Bayesovského a klasického přístupů. Závěrečná kapitola se týká místa bayesovského přístupu ve vědě v současné době. Přílohy obsahují seznam učebnic a bezplatného software vhodného k výuce Bayesovské statistiky.
|
|
| |
|
|
Zpřesnění modelu odhadování vývoje cen na komoditních trzích za pomocipřidání nových kanálů
Kozmík, V. ; Šindelář, Jan
Předložená práce se zabývá odhadem vývoje ceny na trzích s futures kontrakty. Hlavním cílem této práce je zjistit, na kterých vstupních datech (cena,objem kontraktů, atd.) závisí námi hledaný odhad budoucí ceny.Za předpokladu určitých Zjednodušení je problém převeden na matematický model, který je řešitelný za pomoci metod Bayesovského odhadování.Tato práce prezentuje používané metody odhadu ceny a poté se zaměřuje na svůj hlavní cíl, a to je odhad struktury. Použitý algoritmus je popsán matematicky a dále naprogramován v jazyce Matlab.Výsledky algoritmu na konkrétních datech včetně jejich ekonomické interpretace jsou poslední částí této práce.
|
host ::
RSS.